课程目录
1.1 什么是经济计量学
1.2-1.3 经济计量学方法论
2.1 回归的含义
2.2-2.5 总体回归函数和样本回归函数
2.6-2.10 普通最小二乘法
3.1 古典线性回归模型
3.2 OLS估计量的方差与标准误
3.3-3.4 OLS估计量的性及与其分布
3.5假设检验
3.6-3.8 拟合优度和回归估计结果的报告
3.9 正态性检验

4.1-4.3 多元回归模型的若干假定和参数估计
4.4-4.7 多元回归模型的拟合优度和假设检验
4.8 多元回归模型的联合假设检验：F检验
4.10 校正的判定系数
4.11 什么时候增加新的解释变量
5.1 双对数模型
5.2 比较线性和双对数回归模型
5.3 多元对数线性回归模型
5.4 如何测度增长率：半对数模型
5.5 Part I 线性对数模型
5.5 Part II 半对数模型应用举例
5.6-5.7 多项式回归
5.8-5.9 过原点的回归和关于度量单位
6.1 二分定性变量
6.2 ANCOVA模型：解释变量包含定量和虚拟变量的模型
6.3 多分定性变量的引入
6.4 多个定性变量
6.5 虚拟变量和定量变量的交互项
6.6 虚拟变量在季节分析中的应用
7.1-7.2 设定误差的类型
7.3 过低拟合模型
7.4 过度拟合模型
7.7.1+7.7.2 多余变量遗漏变量的检验
7.7.4 RESET检验
7.5+7.6 不正确的函数形式
8.1-8.2 多重共线性的性质与不完全共线性
8.3-8.4 多重共线性后果
8.5-8.7 多重共线性的诊断与应用举例
8.8 多重共线性的补救措施
9.1 异方差的性质
9.2 异方差的后果
9.3.2残差的图形诊断
9.3.3 帕克检验
9.3.4格莱泽检验
9.3.5 怀特异方差检验
9.4 加权最小二乘法
9.5 怀特异方差校正后的标准误
10.1 自相关的性质
10.2-10.3自相关后果和诊断
10.4 补救措施 广义差分变换
10.5 如何估计自相关系数
10.6 Newey-West 校正
10.7 时间序列模型的自相关问题应用举例